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TradeStation रणनीति परीक्षण - अपने खाते को नुकसान होगा ये कदम का उल्लंघन TradeStation रणनीति परीक्षण - अपने खाते को नुकसान होगा ये कदम का उल्लंघन एक TradeStation व्यापारी के लिए सबसे पुरस्कृत अनुभवों में से एक उनके महान रणनीति विचार वास्तव में एक लाभदायक रणनीति साबित होता है कि एक प्रदर्शन रिपोर्ट लेने के लिए है। रणनीति परीक्षण इस लेख में उल्लिखित है, के रूप में अपने व्यापार रणनीति की प्रभावकारिता को सत्यापित करने और आप यह व्यापार शुरू करने के लिए आत्मविश्वास दे सकता है, ठीक से किया है। लेकिन अनुचित तरीके से किया रणनीति परीक्षण वित्तीय विनाश की ओर ले जा सकता है, forewarned हो। गलत तरीके से किया रणनीति के परीक्षण के एक हारी हुई रणनीति में झूठी आशा में परिणाम कर सकते हैं। उचित पीठ के परीक्षण से पहले रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट एक व्यापारी ने हाल ही में अपने विचार का परीक्षण करने की रणनीति से महान परिणाम हो रही है, लेकिन बाजार में रहते हैं यह कारोबार करने के बाद वह हर दिन पैसे खो गया था के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि वह क्या गलत किया बारे में चकित कर दिया गया था। उनकी आशाजनक रणनीति अपने ट्रेडिंग खाते draining था क्यों उसकी पीठ-परीक्षण के प्रदर्शन रिपोर्ट पर मिल उत्कृष्ट परिणाम के बाद, वह सोच रहा है। समस्या है कि वह विश्वसनीय रणनीति के परीक्षण के लिए आवश्यक उचित कदम के कई उल्लंघन किया गया था। एक सटीक प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कैसे के ज्ञान के साथ लाइव ट्रेडिंग में अपनी रणनीति पर भरोसा है और अपने व्यापार खाते की रक्षा करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक से एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए, का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि 5 मुख्य कदम उठाए हैं; "डेटा के बाहर के नमूना" परीक्षण, आगे सिम्युलेटर अकाउंट पर परीक्षण रहते हैं, "में नमूना डेटा" परीक्षण TradeStation विन्यस्त, और असली जीना व्यापार निष्पादन। चरण 1: कॉन्फ़िगर TradeStation आप अपने डेटा का परीक्षण शुरू करने से पहले अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट पर यह खींचतान डेटा सही हो जाएगा, इसलिए है कि आप TradeStation कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक से TradeStation विन्यस्त करने के लिए इन 3 महत्वपूर्ण मदों का पालन करें। (क) अपने TradeStation मंच मेनू में, "प्रारूप प्रतीक" के लिए जाना और TradeStation एक प्रारंभिक और परीक्षण करने के लिए समाप्त होने की तारीख दे। इस ऐतिहासिक तिथि सीमा "में नमूना डेटा।" कहा जाता है "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" सबसे हाल ही में छह महीने के लिए कहा जाता है। "में नमूना डेटा" इस में सबसे हाल ही में छह महीने में शामिल नहीं है और यह अपने "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" के दौरान बाद में इस्तेमाल किया जाएगा परीक्षण कदम है। (ख) इसके बाद, अपने TradeStation मंच मेनू में, "प्रारूप रणनीति" के लिए जाओ और चुनें "सभी के लिए गुण।" अब "सामान्य" टैब का चयन करें और आयोगों और फिसलन दर्ज (संभव के रूप में यथार्थवादी होना, या आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो बहुत अधिक अनुमान)। इस कदम को छोड़ दिया जाता है, तो रणनीति के परीक्षण के प्रदर्शन रिपोर्ट व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं किया है, तो आप एक अच्छी लग प्रदर्शन रिपोर्ट इक्विटी वक्र हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप आयोगों और फिसलन आंकड़े में प्रवेश के रूप में इक्विटी वक्र एक पानी के नीचे इक्विटी वक्र में पलट सकता है। (ग) पिछले विन्यास कदम "सामान्य" टैब के अंतर्गत "सभी के लिए गुण" के अंतर्गत है। कहा जाता निचले बाएं भाग में देखो "रणनीति के परीक्षण के संकल्प।" "देखो-अंदर-बार वापस परीक्षण" विकल्प चेक करें और उसके बाद रणनीति परीक्षण और अधिक बारीकी से जीना डेटा के समान बनाने के लिए अपने चार्ट शैली के लिए उपलब्ध सबसे छोटी समय सीमा का चयन करें। रणनीति परीक्षण, TradeStation खुला, हाई, लो, और समापन डेटा, इस तरह बड़ा समय सीमा पट्टी का उपयोग करता है, और अधिक रणनीति परीक्षण प्रदर्शन रिपोर्ट हो सकता है विकृत। यह "देखो-अंदर वापस परीक्षण बार" विकल्प कंप्यूटर एक बहुत अधिक रणनीति परीक्षण गणना करने के लिए कर देगा। यह वास्तव में अपने प्रदर्शन को रिपोर्ट पीढ़ी को धीमा, तो कृपया धैर्य रखें सकती है। एक सटीक प्रदर्शन रिपोर्ट के लिए "देखो-अंदर वापस परीक्षण बार" विकल्प का उपयोग करना चाहिए। ये विन्यास कदम तो यह ठीक जारी रखने से पहले पूरा हो गया है यकीन है कि हो सकता है, एक सटीक प्रदर्शन रिपोर्ट मिलने के लिए महत्वपूर्ण हैं। TradeStation सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है, आप अपनी रणनीति का परीक्षण शुरू कर सकते हैं। चरण 2: में नमूना डेटा परीक्षण (भी बुलाया "वापस परीक्षण") अब आप अपनी रणनीति विचार का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम आपको विन्यास चरण के दौरान परीक्षण के लिए स्थापित किया है कि "में नमूना डेटा" के परीक्षण के साथ शुरू हो जाएगा। एक TradeStation प्रदर्शन रिपोर्ट लाने के साथ शुरू करते हैं। अभी मैं मैं का उल्लेख होगा कि मेरे सामने एक प्रदर्शन रिपोर्ट है, लेकिन आप अपने खुद संख्या का विश्लेषण करने के लिए अपने खुद के प्रदर्शन रिपोर्ट पर विचार करना होगा। यह हम नीचे दिए गए चरणों में करने के लिए बात की जाएगी कि क्या है। इस प्रकार के रूप 7 उप-कदम के लिए "में नमूना डेटा" परीक्षण कर रहे हैं: सबसे पहले, रणनीति बनाई कितने ट्रेडों को देखो। त्रुटि के द्वारा परिभाषित किया गया है, जहां रणनीति परीक्षण त्रुटियों को कम करने के लिए [त्रुटि = 1 / स्क्वायर रूट (टेस्ट में नंबर ट्रेडों)], आप अपनी रणनीति के परीक्षण के परिणामों में 5% की त्रुटि के लिए मार्जिन कम करने के लिए कम से कम 400 ट्रेडों चाहते हैं। 100 ट्रेडों आप त्रुटि के लिए एक 10% मार्जिन है। महत्वपूर्ण नोट: आप का अनुकूलन कि अपनी रणनीति में आदानों की अधिक से अधिक संख्या में अपनी रणनीति के अनुकूलन भर से रखने के लिए आवश्यक ट्रेडों के लिए अधिक से अधिक संख्या। इसके अलावा रणनीति प्रति दिन औसत पर कारोबार कितनी बार पर दिखेगा। अधिक बार एक रणनीति यह उत्पन्न कर सकते हैं और अधिक लाभ ट्रेडों। मैं देख रहा हूँ कि प्रदर्शन रिपोर्ट में यह प्रति दिन 5.3 ट्रेडों औसत पिछले 3 1/2 महीनों में 397 ट्रेडों कारोबार किया। दूसरा, पर देखो "औसत ट्रेड राशि।" यह धीमी गति से आदेश भरता है कि काफी बड़े और / या रणनीति की लाभप्रदता को मारना नहीं है सामान्य फिसलन से भी बड़ा होने की जरूरत है। मेरी रिपोर्ट में "औसत ट्रेड राशि" $ 162.32 है। की स्थापना कदम के रूप में परिभाषित आयोगों और फिसलन राशि पहले से ही इस प्रदर्शन रिपोर्ट में घटाया जाता है। समय के 65% इस रणनीति के एक अनुबंध ट्रेडों। समय के 35% इस रणनीति के 3 ठेके ट्रेडों। समय के 10% इस रणनीति 5 ठेके ट्रेडों। तीसरा, "लाभ फैक्टर 'और' अनुपात औसत जीत की औसत नुकसान" 1.5 ऊपर और जीत ट्रेडों का प्रतिशत 45% या बेहतर आसपास दोनों हैं देखने के लिए देखो इस रणनीति के 1.83 की एक "लाभ फैक्टर 'था। यह रणनीति एक "अनुपात औसत जीत औसत नुकसान" (लगभग 28% "ट्रेडों जीतने प्रतिशत" है breakeven 2.28 साधन) 2.28 से था इस रणनीति पर "ट्रेडों जीतने प्रतिशत" 44.58% थी। चौथा, व्यापार सूची पेज को देखो और लाभ चलाने के उतार-चढ़ाव का आकलन स्तंभ आकर्षित। पैसे और कितना पैसा व्यापार बाहर निकलें उत्पन्न करने से पहले वे बनाया कितने ट्रेडों पर ध्यान दें। चलाने के लिए और नीचे खींचना लाभ के संबंध में बनाया गया था, क्या पैसे की राशि को देखते हुए, आप ट्रेडों के प्रबंध अधिक लाभ उत्पन्न कर सकता है अगर जानना चाहते हैं। यहां इस्तेमाल उदाहरण ट्रेडों का एक अच्छा प्रतिशत स्वचालित निकास बिंदुओं हुई जहां बहुत अधिक से अधिक मुनाफा कमाया है दिखाता है। पांचवां, (डीडी) की संख्या नीचे खींचना तीन को देखो। मैं (इन नंबरों अपने ट्रेडों के दौरान नीचे खींचना जोखिम के स्तर के बारे में बता "कुल शुद्ध लाभ" के 5% या उससे कम पर "कुल शुद्ध लाभ" और "मैक्स डीडी" का 15% या उससे कम पर सबसे बड़ी संख्या में देखना पसंद )। कुल लाभ - $ 64,440 घाटी डीडी के लिए पीक - $ 8960 कुल लाभ का 13% है डीडी को बंद - $ 7120 कुल लाभ का 11% है मैक्स डीडी - $ 3420 - कुल लाभ का 5% छठी, रिपोर्ट पर "सबसे बड़ा व्यापार को खोने" को देखते हुए, मैं के 5% या उससे कम देखना पसंद "कुल शुद्ध लाभ।" मेरी रिपोर्ट में हुआ है कि "सबसे बड़ा व्यापार को खोने" "कुल 4% है, जो $ 2580 था शुद्ध लाभ।" सातवीं, मैं औसत व्यापार में समय की लंबाई की समीक्षा करें। एक व्यापार में औसत समय व्यापार का सुनहरा नियम का पालन करती है; "जल्दी से अपने घाटे में कटौती और अपने लाभ चलाते हैं?" आप यह भी रणनीति केवल लाभ से बाहर निकालता है (कोई वास्तविक नुकसान रोकने के बाहर निकलता है) का उपयोग कर बनाया गया है, तो देखने के लिए चाहते हो जाएगा। यह एक अच्छी लग रही रिपोर्ट के लिए हो सकता है, लेकिन यह व्यापार जीतने के प्रति औसत सलाखों के बीच एक गड़बड़ अनुपात कोई नुकसान रोकने के बाहर निकालता है, अगर वहाँ व्यापार को खोने के प्रति औसत सलाखों छंद दिखा सकता है। यहाँ मेरा औसत सलाखों हैं: जीत व्यापार 7.24 प्रति किलो सलाखों व्यापार 3.51 सलाखों खोने प्रति किलो सलाखों इस रणनीति के व्यापार का सुनहरा नियम के अनुरूप है। यह 3.51 सलाखों के औसत से, जल्दी से घाटे में कटौती, और 7.24 सलाखों के एक औसत के लिए चलाने मुनाफा देता है कि कैसे सूचना है। तो इस सब का क्या मतलब है? यह इस रणनीति रणनीति परीक्षण के ऐतिहासिक रणनीति परीक्षण के चरण बीत चुका है, इसका मतलब है। चरण 3: बाहर का नमूना डेटा (भी "वॉक फॉरवर्ड परीक्षण" कहा जाता है) आप अपने "में नमूना डेटा" का परीक्षण किया है और अपनी रणनीति को जारी रखा परीक्षण के योग्य है कि निर्धारित किया है, अब आप के खिलाफ अपनी रणनीति का परीक्षण कर सकते हैं "आउट-ऑफ-नमूना डेटा।" यदि आप अभी तक अपने "आय का परीक्षण नहीं किया गया है नमूना डेटा, आगे बढ़ने से पहले करते हैं। चरण 1 में सुरक्षित है कि "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" का परीक्षण करने के लिए हम उपलब्ध आंकड़ों के सबसे हाल ही में 6 महीने का उपयोग (क)। चरण में 1 (ख) इस अनुच्छेद के, हम TradeStation के विन्यास के बारे में बात की और अपनी रणनीति के परीक्षण में इस्तेमाल किसी भी प्रदर्शन रिपोर्ट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो आयोगों और फिसलन में प्रवेश करने और उपयोग करते हुए 'देखो-अंदर-बार वापस परीक्षण "विकल्प, कवर । आप पर जाने से पहले सही ढंग से TradeStation विन्यस्त किया है सुनिश्चित करें। "प्रारूप प्रतीक" में जाओ और पर रणनीति के परीक्षण के दौरान इस्तेमाल नहीं किया गया कि केवल "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" तिथि श्रेणी में शामिल करने के लिए तिथि सीमा बदलने "में नमूना डेटा।" यह "आउट-ऑफ-नमूना" डेटा पर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। "आउट-ऑफ-नमूना" डेटा पर एक TradeStation प्रदर्शन रिपोर्ट लाने के साथ शुरू और हम ऊपर इस "आउट-ऑफ-नमूना" प्रदर्शन रिपोर्ट पर चरण 2 में चर्चा है कि सभी वस्तुओं की समीक्षा करें। करीब यह प्रदर्शन रिपोर्ट, और अधिक मजबूत रणनीति है "डाटा में नमूना" चरण 2 के लिए करता है। इस परिणाम वक्र ढाले से नहीं थे कि पता चलता है और आप एक व्यवहार्य रणनीति होने का एक अच्छा मौका है। यह "आउट-ऑफ-नमूना" तिथि सीमा परीक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एक सफल रणनीति खोजने के लिए "में नमूना डेटा" पर रणनीति के परीक्षण के कदम से अधिक है। यह भी कहा जाता है, जो कई अलग "आउट-ऑफ-नमूना" तिथि सीमाओं का परीक्षण करने के लिए एक अच्छा विचार है, "वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण।" मजबूती: पेरी जे कॉफ़मैन "व्यावहारिक रूप से बोल रहा हूँ, एक मजबूत व्यापारिक रणनीति में कई वर्षों के लिए परीक्षण कई अलग अलग बाजारों के लिए आवेदन किया पैरामीटर (इनपुट) के मूल्यों का एक व्यापक सेट में लगातार अच्छे परिणाम है कि उत्पादन में से एक है।" ने कहा, रणनीति यह "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" परीक्षण के दौरान विफल रहता है, तो आपके लिए आरक्षित का उपयोग कर अनुकूलन नहीं है "आउट-ऑफ-नमूना डेटा।" यह रणनीति विकास में इस vitally महत्वपूर्ण कदम हार होगी। आप अपनी रणनीति को वापस जा सकते हैं और इसे ठीक, वरना यह छोड़ देता है और एक नई रणनीति विचार विकसित करना। एक चेतावनी - अपनी रणनीति वर्तमान में उतार-चढ़ाव की तरह, एक निश्चित बाजार की हालत पर capitalizing है, और उसके बाद आप "आउट-ऑफ-नमूना डेटा" एक गैर वाष्पशील तिथि सीमा का परीक्षण करते हैं, तो यह हमारे अगले चरण में हालांकि, अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं हो सकता हम एक अस्थिर बाजार में अभी भी कर रहे हैं के बाद से परीक्षण, "लाइव फॉरवर्ड परीक्षण," यह सफल साबित हो सकता है। आप अपनी रणनीति को यह अच्छी तरह से करता है, उन्हें बाजार की स्थितियों के तहत काम करता है, क्यों समझते हैं, और यह अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं करता है क्या बाजार की स्थितियों में करना चाहिए। अब आप अपने "आउट-ऑफ-नमूना" डेटा का परीक्षण किया है और अपनी रणनीति का वादा किया है कि, आप आगे रहते सिम्युलेटर अकाउंट में अपनी रणनीति का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। आप तो अपने प्रदर्शन रिपोर्ट सटीक होगा TradeStation विन्यस्त किया है इस बिंदु पर, आप अभी भी अच्छा लग रहा है अपने "में नमूना डेटा" और अपने "आउट-ऑफ-नमूना" डेटा और अपनी रणनीति का परीक्षण किया है। अब आप आगे रहते सिम्युलेटर अकाउंट में अपनी रणनीति का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। चरण 3 "वॉक फॉरवर्ड परीक्षण" ठीक से एक व्यापार रणनीति का परीक्षण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अत्यधिक "ट्रेडिंग रणनीतियों का मूल्यांकन और अनुकूलन" शीर्षक रॉबर्ट पर्दों दूसरे संस्करण पुस्तक के अध्याय 11 पढ़ने की सलाह देते। चरण 4: लाइव फॉरवर्ड परीक्षण सिम्युलेटर खाते पर सिम्युलेटर पर अपने लाइव आगे के परीक्षण के दौरान, आप जीना डेटा फीड प्रविष्टियों और रास्ते ऐतिहासिक प्रविष्टियों और रास्ते के समान हैं कि यह पुष्टि करना चाहते हैं। आप एक दिन के लिए जीना डेटा ट्रेडों के बाद किए गए, जीना व्यापार सूची बचा। रणनीति यह एक ही दिन के लिए ऐतिहासिक आधार पर पुनर्गणना इसलिए अब यह उसी चार्ट पुनः लोड। ऐतिहासिक व्यापार सूची रिकॉर्ड और ऐतिहासिक प्रविष्टियों और रास्ते के लिए जीना प्रविष्टियों और रास्ते की तुलना करें। वे एक ही है या कम से कम समान हैं? आप मतभेद और अपने "लाइव डाटा" टेस्ट अपनी रणनीति के बारे में कहते प्रभाव समझ में आया? केवल कार्यक्रम दैनिक कर सकते हैं प्रदर्शन की निगरानी के द्वारा असली "जी" बाजार की स्थितियों के तहत देखा जा सकता है। आप अपनी रणनीति को लाइव डेटा पर काम करता है कि पूरी तरह से आराम कर रहे हैं जब तक सिम्युलेटर पर लाइव फॉरवर्ड परीक्षण जारी। वास्तविक समय परिणाम अक्सर अपने ऐतिहासिक परिणाम से कम लाभदायक होगा। महत्वपूर्ण सवाल आप व्यापार के लायक है कि एक लाभदायक रणनीति है कि वास्तविक समय परीक्षण के शो करता है? चरण 5: रियल लाइव ट्रेडिंग निष्पादन आप अपने कारण परिश्रम किया है और सिम्युलेटर पर अपनी रणनीति के परिणाम के साथ आराम कर रहे हैं के बाद, आप लाइव व्यापार करने के लिए तैयार हैं। आप असली पैसे के साथ एक ब्रांड नई रणनीति कारोबार कर रहे हैं के बाद से, व्यापार के प्रति अपने बंद नुकसान बिंदु प्रति जोखिम पर अपने खाते में इक्विटी का 1% की 1/4 की एक काफी कम स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने जोखिम के साथ शुरू करते हैं। आप सब कुछ लाइव आदेश सज़ाएँ दौरान अपनी नई रणनीति के भीतर ठीक से काम कर रहा है सत्यापित किया है जब तक कम से कम जोखिम के साथ कारोबार जारी है। अपनी रणनीति को धीरे-धीरे समय के साथ, लाइव बाजार में पैसा बना रहा है एक बार अपनी स्थिति को आकार देने वाले जोखिम को बढ़ाने के लिए शुरू करते हैं। 1% की ओर 1% की 1/4 से ऊपर की ओर अपने जोखिम ले जाएँ। आप लगातार व्यापार प्रदर्शन के महीनों के लिए कई सप्ताह तक 1% जोखिम पर कारोबार जारी रखें। आप आक्रामक होना चाहते हैं और अधिक उपयोग करते हैं, आप 2% की ओर धीरे बढ़ाने के लिए जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं व्यापार के प्रति जोखिम पर अपने खाते में इक्विटी के 3% की अधिकतम पर जा रही सिफारिश कभी नहीं होगा। इस लेख में बताया गया है कि आप 5 चरणों का पालन करें, तो आप अब आत्मविश्वास से रणनीति है कि आप किसी भी रणनीति विचार का परीक्षण करने में सक्षम हो जाएगा। तुम एक महान विचार के साथ प्रेरित कर रहे हैं अगली बार जब आप इसे बाहर साबित आपके TradeStation ट्रेडिंग खाते की रक्षा, और लाइव ट्रेडिंग अपनी रणनीति में विश्वास करने में सक्षम हो जाएगा तो संदर्भ के लिए इस लेख रखें। जल्दी और सही रणनीति हो सकता है आप किसी भी व्यापार विचार का परीक्षण करने के लिए सीखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इसी रणनीति - उचित वापस परीक्षण पीछा के बाद प्रदर्शन रिपोर्ट